Dalam saya Hasil Uji Awal Penanaman Time Series postingan Saya agak terburu-buru dan keliru mengutip durasi penyertaan ideal (Tau) menjadi setengah periode untuk harga siklus. Ini seharusnya seperempat periode dan sekarang saya telah mengoreksi postingan saya sebelumnya.
Tulisan ini adalah tentang penyelidikan saya lebih lanjut, yang mengungkap hal di atas, dan ditulis dalam perkembangan yang logis, bukan urutan di mana saya benar-benar melakukan sesuatu.
Penting untuk melihat nilai Tau untuk data sinusoidal ideal untuk mengkonfirmasi periode kuartal, yang diperiksa karena saya dapat dengan mudah membuat ulang Kurva Lissajous 2D dalam Metode Baru untuk Penanaman Topologi Data Deret Waktu kertas. Saya kemudian memperluas pendekatan ini ke 3D untuk menghasilkan plot seperti ini, yang mungkin memerlukan beberapa penjelasan.
Ini adalah 3D Ruang fase plot adaptif Maksimal Min Dinormalkan “harga sinusoidal” dinormalisasi agar jatuh dalam kisaran [ -1 +1 ] dan adaptif terhadap periode dasar gelombang sinus yang diketahui. Hal ini dilakukan untuk harga dengan dan tanpa “tren.” Orbit melingkar adalah untuk gelombang sinus murni, yang mewakili aksi harga siklik yang diplot dalam 3D sebagai harga saat ini, harga tertunda seperempat siklus (Tau 1) dan setengah siklus (Tau 2). Mini, biru dan merah “konstelasi” di luar orbit melingkar adalah gelombang sinus murni yang sama dengan tren naik dan kecenderungan untuk menurun Kegunaan representasi ini untuk klasifikasi pasar dsb. sudah jelas, tetapi bukan fokus dari tulisan ini.
Melihat nilai Tau untuk harga ideal dengan berbagai tren yang diambil dari data pasar riil, dinormalisasi sebagaimana dijelaskan di atas, selama serangkaian periode yang diketahui (karena data tersebut dihasilkan secara sintetis) diperoleh hasil berikut.
Ini adalah plot periode 10 hingga 47 (kiri ke kanan sepanjang sumbu x) vs nilai tau global (sumbu y) yang diukur menggunakan Oktaf versi fungsi mdDelay.m dari mdembedding github. Setiap garis berwarna individual didasarkan pada tren dasar dari salah satu dari 66 seri waktu riil yang berbeda. Setiap poin per periode per yang dapat diperdagangkan adalah nilai median dari 20 Monte Carlo berjalan di atas tren yang dapat diperdagangkan + harga gelombang sinus sintetis yang ideal. Garis hitam tebal adalah median dari nilai median per periode. Meskipun tidak jelas, dapat dilihat bahwa garis median melintasi Tau kuartal siklus teoritis (0.25) dengan cukup baik. Perlu diingat bahwa ini adalah pada harga yang dinormalisasi. Sebagai perbandingan, plot di bawah ini menunjukkan hal yang sama pada harga yang tidak dinormalisasi.
di mana nilai Tau dimulai pada lebih dari 0.5 pada periode siklik 10 di sebelah kiri dan kemudian perlahan menurun hingga lebih dari 0.1 pada periode 47.
Akan ada informasi lebih lanjut pada waktunya.
